A Gi Group em parceria com empresa no segmento de Instituições Financeiras, contrata ANALISTA DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ JÚNIOR para atuar em SÃO PAULO - SP.
Objetivo Principal:
O Analista de Risco de Mercado e Liquidez será responsável por identificar, mensurar, analisar, monitorar e reportar os riscos de mercado, taxa de juros da carteira bancária e liquidez aos quais a instituição está exposta. Atuará com metodologias, projeções, testes de estresse, indicadores e reportes regulatórios, assegurando qualidade das informações, cumprimento de prazos e atendimento às exigências do Banco Central, da Matriz e da governança interna.
Principais Responsabilidades/Atividades:
Documentos Regulatórios: elaborar, validar e reportar DDR 2011 diariamente; DRM, DRL e IRRBB mensalmente; projeção de fluxo de caixa de 90 dias; Pilar 3 trimestralmente.Planejamento e Forecast: apoiar o Planning Round de 5 anos, incluindo projeções de EVE e NII; realizar revisões por meio de forecast; analisar premissas macroeconômicas e seus impactos.Atendimento a Áreas e Reguladores: apoiar Compliance, Controles Internos e Auditorias; organizar evidências e responder ofícios do Banco Central.Avaliação de Normativos: analisar normas e alterações regulatórias, avaliar impactos e apoiar implementação; acompanhar regulamentação do RWASens e futura norma do LCR.Testes de Estresse e IRRBB: calcular, validar e explicar variações de EVE e NII; elaborar testes de estresse de risco de taxa de juros e liquidez.
Requisitos Imprescindíveis:
Conhecimento intermediário em produtos financeiros: Títulos públicos, compromissadas, CDBs, LFs, operações 4131, Finame, cessão de recebíveis, FIDC, CDC e swaps.Conhecimento em cálculos de valor futuro.Cálculo, validação e explicação das variações de EVE, NII ou reports de DDR, DRM, DRL.Metodologias de testes de estresse e projeção de fluxo de caixa.Noções de projeções macroeconômicas e de seus impactos sobre curvas, preços, EVE, NII e liquidez.Conhecimento mínimo das normas aplicáveis a risco de mercado, liquidez, IRRBB e reportes regulatórios.Conhecimento conceitual de LCRS e acompanhamento de sua futura regulamentação pelo Banco Central, cuja norma ainda não foi divulgada.Conhecimento em relatórios Pilar III.Habilidade na analise de dados financeiros.Conhecimento avançado no Excel (Power Query, macros/VBA, tabelas dinâmicas).Inglês intermediário (leitura e escrita técnica).Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Estatística, Engenharia ou áreas correlatas.
Requisitos Desejáveis:
Conhecimento em regulatórios (Bacen, IFRS 9, Basileia).Conhecimento em marcação a mercado, impactos das variações das curvas de juros sobre os preços.Domínio de SAS para desenvolvimento de modelos.Domínio de ferramentas de Business Intelligence (Power BI ou Tableau) para visualização e análise de indicadores de risco.Automação e melhoria de processos para otimizar rotinas contábeis e regulatórias.
Perfil comportamental imprescindível:
Atenção aos detalhes, capacidade de analise, comunicação oral e escrita, gestão de tempo, organização e planejamento, orientação a processos e resultados, proatividade, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.
Outras informações:
Local de Trabalho: Jabaquara | São Paulo - SP
Modalidade de contrato: CLT determinado - 06 meses (possibilidade de renovação)
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira | 08h00 as 17h00 ou 09h00 as 18h00
Formato de Trabalho: Hibrido (03 x presencial e 02x home office)
Remuneração: Salário compatível com mercado + benefícios (Assistência médica, odontológica, auxílio creche, PLR, seguro de vida, transporte, vale alimentação e vale refeição).